駅は施設と接続されていますか？

出発駅と到着駅がちゃんと施設に接続されているかチェックしてください。
旅客駅の場合は道路と接続されているかチェックしてください。
駅を建設するとき、↓のように施設が白く光れば接続されています。

建設後であればクリックしたときに施設が光ればOKです。

旅客駅であれば、クリックすると街の一部が白く光ります。

出発駅と到着駅で同じ荷物になっていますか？

出発駅で石を載せて、到着駅で石を受け取る施設があれば良いですが、関係ないものを運ぼうとしていないでしょうか？

到着駅周辺に貨物を受け取る建物がありますか？

街に貨物を届ける際は、到着地周辺の建物が必要としている物かチェックしてください。
街がパンを必要としていても、貨物を下ろす駅周辺にパンを必要としている建物がなければ配送されません。

出発駅と到着駅で駅の種類は合っていますか？

人を運ぶのであれば出発駅と到着駅両方に旅客駅、貨物を運ぶのであれば貨物駅が必要です。
また、旅客駅と貨物駅を合体させた駅を作ってから貨物路線を設定する際、旅客アイコンをクリックしてから目的地のダンボールマークをクリックすると、「すべての駅を接続できませんでした」という表示が出ます。

トラックを使用するときの注意ポイント

トラックを使用するときは、出発駅（荷物を積むところ）では、「トラック駅」を使用します。
到着駅は「トラック駅」でも「トラックの荷降ろし停留所」でもOKです。
荷降ろし停留所のほうが小さくて設置しやすいです。

車両の種類は運ぶものに合っていますか？

例えば、石を運ぶのにタンク貨車を使っていると運べません。購入時に種類があっているかチェックしてください。「貨物の種類」というところを確認してください。